דלהי מציעה חווית קניות עוצרת נשימה, מהנה ובעיקר מחירים זולים. יש בעיר שלל שווקים, הידוע בהם במיין בזאר. במיין בזאר תמצאו את כל סוגי החנויות והדוכנים עם תכשיטים, בגדים, תבלינים, חפצי נוי, מלאכות יד ועוד. במרחק קצר המיין בזאר נמצא הקונאט פלייס, אזור קניות מודרני יותר ובו ממוקם הבזאר התת קרקעי – הפאליקה בזאר. יש אזורי קניות מודרניים עם חנויות מותגים ואאוטלטים כמו אזור הקניות קארול באג בו גם מקומיים רבים נוהגים לערוך קניות. אגב, אזור הבילוי המודני המועדף ע"י התיירים נמצא בקונאט פלייס ובו מועדונים ופאבים ויש מועדונים מפוארים במלונות היוקרה ברחבי העיר.